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【FICC工作笔记】2018年5月31日星期四

时间:2018-06-01来源: 作者:admin点击:
【FICC工作笔记】2018年5月31日星期四 2018-06-0106:59来源:金融读书会利率/银行/信用 原标题:【FICC工作笔记】2018年5月31日星期四编者语:【FICC每日播报】专栏由巴曙松教授固定收益研究小组负责整理,从“重要事件及经济数据”、“资金面”、“汇率市场”、“二级

【FICC工作笔记】2018年5月31日星期四

2018-06-01 06:59来源:金融读书会利率/银行/信用

原标题:【FICC工作笔记】2018年5月31日星期四

编者语:

FICC每日播报】专栏由巴曙松教授固定收益研究小组负责整理,从“重要事件及经济数据”、“资金面”、“汇率市场”、“二级市场”、“一级市场”等几个方面对FICC市场的动态变化做全面、及时的介绍和分析解读,旨在为广大读者提供快速有效第一手FICC市场资讯。敬请阅读。

文/巴曙松研究团队固定收益研究小组(杨倞、高扬、孙娴等)

【重要事件与经济数据】

重要事件:1.MSCI:中国A股纳入MSCI指数的程序进展顺利,A股从明日开始纳入,中国“最终’”将在新兴市场指数中占42%。2.中共中央政治局召开会议,审议《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》和《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》。会议要求,各级党委和政府要提高思想认识,真正把实施乡村振兴战略摆在优先位置,把党管农村工作的要求落到实处,把坚持农业农村优先发展的要求落到实处。

经济数据:美国4月个人收入环比 0.3%,预期0.3%,前值由 0.3%修正为 0.2%。美国4月个人消费支出(PCE)环比 0.6%,创5个月最大涨幅,预期 0.4%,前值由0.4%修正为 0.5%。美国4月实际个人消费支出(PCE)环比 0.4%,预期 0.2%,前值由 0.4% 修正为 0.5%。

【资金面】

周四,央行公告,为对冲企业所得税汇算清缴、央行逆回购到期等因素的影响,维护银行体系流动性合理稳定,今日以利率招标方式开展了2200亿元逆回购操作。市场资金面极其紧张,早盘大行融出较少,部分股份制银行和规模较大的城商农商有大量缺口,部分银行类机构由于月末因素头寸不动,市场内1-7天资金需求旺盛,隔夜供给稀少,中小银行和非银机构有少量7天以上资金融出,价格4.5%左右。午后,资金更加紧张,隔夜价格逐渐抬升至10%以上,资金期限也多为14天以上。4点后仍有不少机构头寸未平,尾盘有少量隔夜融出,预计有部分机构违约。

【一级市场】

今天下午发行了5、7年期国开债,发行利率分别是4.23%、4.45%,较昨天的同期限农发债分别低16BP和7BP,全场倍数分别为1.49倍、4.11倍。

公司债/企业债方面,周四公司债发行18山钢集团非公开,1+1+1年,中诚信证券AAA/AAA,7%;发行18阳泉煤业小公募,3+N年,大公国际AAA/AAA,发行结果待定;发行18特区建发小公募,3+2年,中诚信证券AAA/AAA,发行结果待定;周三发行的18青岛金王小公募,3+2年,鹏元资信AA/AAA,深圳市高新投集团担保,7.0%;发行18九通基业非公开,1+1+1年,中诚信证券AA+/AAA,华夏幸福担保,7.4%;发行18富力地产非公开,1+1+1年,联合资信AAA,6.8%。周四企业债发行18上栗债,AA/AA,7年,7.5。

信用一级方面,今日新发8只超短融和3只中票,信用债规模共计138.5亿,虽无短融和永续债发行,但超短融发行量较昨日有大幅提升,其中电力行业占较大比重。AAA超短融依旧是发行主力品种。由于跨月最后一天,整体资金面较紧,一级市场延续之前较为冷淡的情绪,且信用利差依旧较大。今日关注度较高的是18京能源MTN001和18浙能源SCP005,全场均超2倍,主要参与机构类型为券商和基金。另,18华能SCP009定价4.05收量,18中普天SCP001 提高上限至6.5收量。

【二级市场】

今日利率债市场除短端个别期限外,整体小幅上行。具体来看,SKY_3M下行1BP至2.89%;SKY_10Y上行2BP至3.61%。

利率互换方面,挂钩7天repo的互换利率曲线短端平均下跌1个点,长端平均上涨1个点。挂钩3个月shibor的互换利率曲线短端平均下跌2个点,长端平均下跌3个点。

今日信用债整体小幅上行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)1年期上行3BP至4.50%。3年期收益率稳定在4.65%,5年期收益率上行1BP至4.75%。

【存单观察】

今日同业存单发行260.2亿,余额为90075.9亿。发行利率多数上行,具体来看,AAA+、AAA、AA+、AA银行1个月发行利率分别为4.20%(+25bp)、4.50%(+35bp)、4.65%(+20bp)、4.72%(+15bp),3个月发行利率分别为4.45%(+14bp)、4.50%(-5bp)、4.68%(+3bp)、4.74%(+5bp) ,6个月发行利率分别为4.44%(+9bp)、4.49%(-1bp)、4.73%(+1bp)、4.80%(+3bp)。

【外汇市场】

周四,美国PCE数据靓丽,但美国宣布对加拿大、欧盟、墨西哥征收钢、铝关税支撑避险买盘;受意大利政局和欧美贸易纷争影响欧元则冲高后回落。5月31日,人民币兑美元今日中间价上行63个基点,达到6.4144;人民币兑美元即期闭市时报6.4010,较上一交易日上行238个基点;截至北京时间18点,美元指数报于93.82,较前一收盘价下跌0.30%;欧元兑美元上行0.33%,报1.1703;英镑兑美元上行0.39%,报1.3338;美元兑日元下行0.06%,报108.84;澳元兑美元上行0.04%,报0.7578。(完)

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